MENTORIA DE GESTÃO DE RISCOS PARA CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES

ASSESSORIA DE 30 Horas

Objetivos

A mentoria tem como objetivo principal orientar os investidores em ações no monitoramento dos riscos de uma carteira de investimentos. O primeiro passo é apresentar a teoria da carteira e os modelos de precificação de ativos. A partir dos modelos de Markowitz e os Modelos CAPM, utilizam-se as estatísticas de acompanhamento da variância, do desvio-padrão, da média dos preços e dos retornos e as medidas de riscos tradicionais. O terceiro passo é apresentar a teoria da diversificação da carteira como mecanismo de mitigar o risco e, por fim, os indicadores de desempenho do gestor da carteira. 

Estatísticas e Modelos de Riscos

• Definição de Risco.
• Investidor e Especulador.
• Ferramentas Estatísticas para Análise de Riscos.
• Análise de Médias e Variâncias.
• Definição de Volatilidade
• Fundamentos do Método Estatístico na Gestão de Riscos.

Teoria da Diversificação

• Introdução a Moderna Teoria da Carteira
• Modelo de Markowitz

• Histórico da Teoria do Risco.
• Matemática do Modelo
• Correlação entre os Ativos.
• Otimização do Modelo
•  Fronteira Eficiente
• Planilhamento da Otimização de Markowitz – Solver do Excel.

Precificação dos Ativos

• Modelo de Precificação de Ativos - CAPM
• Modelo de Precificação de Ativos - Fatorial

Modelos de Análise de Perfomance

• Modelos de Jensen;
• Modelo de Treynor; 
• Modelo de Sharpe;
• Gestão por Composição do Portfólio - Modelo de Valor em Risco (VaR)

Local

A mentoria será oferecida na modalidade REMOTA (com apresentação on line do Mentor)

Datas: Início 03.09.2021 - 15:00-18:00  e Finalização 01.10.2021 + 15 horas de Vivência de Mercado

Maiores Informações

Tel/Whatsapp: (83) 9 8716-8376

E-mail: sgeconsult.eco@gmail.com